PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентGraniteShares
Дата выпуска21 авг. 2023 г.
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия TSLR составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TSLR с TSLL, TSLR с TSLT, TSLR с TSDD, TSLR с TSLZ, TSLR с TSLA, TSLR с SMH, TSLR с BABX, TSLR с TSLY, TSLR с TSLt, TSLR с NVDL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
162.10%
14.06%
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF показал доход в 17.78% с начала года и 37.99% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.78%25.45%
1 месяц109.66%2.91%
6 месяцев162.07%14.05%
1 год37.99%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-43.12%13.35%-26.56%2.54%-8.14%21.20%28.10%-17.74%44.90%-14.18%17.78%
202318.35%-7.55%-33.61%33.69%4.71%1.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSLR среди ETFs на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.40
2.90
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.59%
-0.29%
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF показал максимальную просадку в 76.58%, зарегистрированную 22 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.58%15 сент. 2023 г.15122 апр. 2024 г.14111 нояб. 2024 г.292
-12.59%12 нояб. 2024 г.112 нояб. 2024 г.
-8.45%1 сент. 2023 г.11 сент. 2023 г.511 сент. 2023 г.6
-3.99%12 сент. 2023 г.112 сент. 2023 г.214 сент. 2023 г.3
-3.41%24 авг. 2023 г.124 авг. 2023 г.125 авг. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF составляет 52.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.82%
3.86%
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)