PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while ESPO tracks the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%8.29%

Correlation

The correlation between FNGS and ESPO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FNGS and ESPO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNGS и ESPO

Секторы
FNGS
ESPO

Технологии

59.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
78.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.8%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
ESPO
13.8%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ESPO

-

Энергетика

FNGS

-

ESPO

-

Здравоохранение

FNGS

-

ESPO

-

Промышленность

FNGS

-

ESPO

-

Недвижимость

FNGS

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

FNGS vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.80

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-1.02

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.54

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.94

+3.06

FNGS vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ESPO

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-50.99%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-27.81%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-27.81%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-48.33%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-27.19%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-15.06%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

15.95%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ESPO

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.42%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

14.67%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

18.83%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

25.10%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

25.71%

+5.46%

Сравнение комиссий FNGS и ESPO

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ESPO

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ESPO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.55% for ESPO.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор