PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). ARKF is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 65.02%/yr for USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%79.77%

Correlation

The correlation between ARKF and USD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between ARKF and USD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и USD

Секторы
ARKF
USD

Технологии

39.8%
29.1%

Финансовые услуги

25.2%
32.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.8%
USD
29.1%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
USD
32.1%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
USD

-

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
USD

-

Здравоохранение

ARKF
0.1%
USD

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

USD

-

Энергетика

ARKF

-

USD
0.0%

Промышленность

ARKF

-

USD

-

Недвижимость

ARKF

-

USD

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ARKF vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.20

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.05

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

6.58

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

18.43

-18.99

ARKF vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и USD

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-88.63%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-31.80%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-64.46%

+25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-77.85%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-13.67%

-25.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-32.32%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

11.34%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и USD

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

29.56%

-19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

52.44%

-27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

65.34%

-31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

77.19%

-34.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

69.61%

-29.84%

Сравнение комиссий ARKF и USD

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и USD

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 65.02% vs -5.06% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 65.02% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор