PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DXYZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -26.51% for DXYZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -5.42%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXYZ

1 день
-25.14%
1 месяц
-36.36%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-23.68%
1 год
-26.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DXYZ

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%14.16%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-5.42%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between SHLD and DXYZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB

Доходность на риск

SHLD vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.28

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.27

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.47

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.93

+2.22

SHLD vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DXYZ

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-90.35%

+70.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-59.33%

+39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-70.97%

+52.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-68.37%

+65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

30.12%

-22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DXYZ

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 52.18%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

52.18%

-43.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

85.74%

-65.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

101.63%

-77.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

165.45%

-144.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

165.45%

-144.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DXYZ

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DXYZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DXYZ's -90.35%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор