Сравнение FBL с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
FBL и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 30.72% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и TSLR
FBL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
FBL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
FBL
TSLR
Сравнение FBL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.31 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.25 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.86 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.82 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.31 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.05 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между FBL и TSLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и TSLR
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и TSLR
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -82.80% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -50.66% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -65.29% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -49.40% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 23.92% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и TSLR
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 22.71% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 59.99% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 110.92% | -31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 117.38% | -46.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 117.38% | -46.56% |