PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVP returned 14.15%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-12.34%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%

Correlation

The correlation between SLVP and FNGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.22

Сравнение распределения секторов SLVP и FNGO

Секторы
SLVP
FNGO

Сырьевые материалы

99.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
FNGO

-

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
FNGO
10.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

FNGO
26.0%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

FNGO
10.6%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

FNGO

-

Энергетика

SLVP

-

FNGO

-

Здравоохранение

SLVP

-

FNGO

-

Промышленность

SLVP

-

FNGO

-

Недвижимость

SLVP

-

FNGO

-

Технологии

SLVP

-

FNGO
63.4%

Коммунальные услуги

SLVP

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

SLVP vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.64

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.10

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.62

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

1.62

+4.24

SLVP vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и FNGO

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-78.39%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-42.73%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-47.64%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-78.39%

+25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-18.46%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-23.87%

-22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

16.45%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и FNGO

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

17.58%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

33.63%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

41.88%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

60.50%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

61.61%

-19.16%

Сравнение комиссий SLVP и FNGO

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и FNGO

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and FNGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 14.15% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for FNGO.

SLVP is categorized as Silver, while FNGO is Leveraged Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: iShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.95% for FNGO.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор