- ISIN
- US38747R8438
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 12 дек. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $149M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $35.73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) снизился на 32.5% с начала года. Текущая цена акции FBL — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) показал доход в -32.54% с начала года и -53.18% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -32.54%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +51.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FBL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 февр. 2024 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.01% | -19.12% | -24.07% | 11.50% | 5.59% | -22.60% | -5.88% | 11.38% | -32.54% | ||||
| 2025 | 36.17% | -7.01% | -27.11% | -14.24% | 36.70% | 28.08% | 7.61% | -9.87% | -2.03% | -24.41% | -1.67% | 2.68% | 0.50% |
| 2024 | 15.38% | 50.95% | -2.76% | -24.16% | 16.16% | 15.29% | -13.75% | 18.85% | 19.48% | -3.15% | 1.55% | 2.67% | 112.72% |
| 2023 | 36.59% | 24.61% | 31.90% | 19.21% | 15.62% | 10.42% | 16.09% | -11.42% | 1.12% | -0.43% | 12.05% | 11.41% | 341.59% |
| 2022 | -1.38% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Long META Daily ETF has an annualized alpha of 24.22%, beta of 2.84, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2022.
- This ETF captured 552.13% of S&P 500 Index gains and 268.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.22%
- Бета
- 2.84
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 552.13%
- Участие в снижении
- 268.77%
Комиссия
Комиссия FBL составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBL имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.50 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.58 | -11.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares 2x Long META Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.00 | $8.00 |
Дивидендный доход | 3.07% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares 2x Long META Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $8.00 | $8.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Long META Daily ETF показал максимальную просадку в 63.20%, зарегистрированную 30 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2x Long META Daily ETF составляет 56.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.20%июль 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-35.25%апр. 2024 г. | 22d | 4mo 22d | 5mo 14dапр. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-19.35%авг. 2023 г. | 18d | 2mo 28d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-17.08%февр. 2023 г. | 19d | 15d | 1mo 4dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-14.92%нояб. 2024 г. | 1mo 9d | 18d | 1mo 27dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -56.78% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.09% | -9.10% | -53.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.20% | -18.90% | -44.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.28% | -0.17% | -56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -10.69% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.43% | 2.14% | +37.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBL
Добавьте GraniteShares 2x Long META Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBL