PortfoliosLab logo
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US38747R8438

Эмитент

GraniteShares

Дата выпуска

12 дек. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия FBL составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) показал доход в 8.21% с начала года и 54.03% за последние 12 месяцев.


FBL

С начала года

8.21%

1 месяц

36.70%

6 месяцев

11.10%

1 год

54.03%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202536.17%-7.01%-27.11%-14.24%36.70%8.21%
202415.38%50.95%-2.76%-24.16%16.16%15.29%-13.75%18.85%19.48%-3.15%1.55%2.67%112.72%
202336.59%24.61%31.90%19.21%15.62%10.42%16.09%-11.42%1.12%-0.43%12.05%11.41%341.59%
2022-1.22%-1.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBL составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За всё время: 2.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GraniteShares 2x Long META Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.00$0.00$8.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%51.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares 2x Long META Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$8.00$8.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

GraniteShares 2x Long META Daily ETF показал максимальную просадку в 59.80%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GraniteShares 2x Long META Daily ETF составляет 30.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.8%18 февр. 2025 г.4421 апр. 2025 г.
-35.25%8 апр. 2024 г.1730 апр. 2024 г.9819 сент. 2024 г.115
-19.35%31 июл. 2023 г.1518 авг. 2023 г.6114 нояб. 2023 г.76
-17.08%8 февр. 2023 г.1327 февр. 2023 г.1114 мар. 2023 г.24
-14.92%7 окт. 2024 г.3015 нояб. 2024 г.113 дек. 2024 г.41
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...