Сравнение USD с DXYZ
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, USD returned 222.89% vs -26.51% for DXYZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -5.42%.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 25.99% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between USD and DXYZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
USD
DXYZ
Сравнение USD c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.47 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -0.93 | +19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и DXYZ
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -90.35% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -59.33% | +27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -70.97% | +57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -68.37% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 30.12% | -18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и DXYZ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 29.56%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 52.18%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 52.18% | -22.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 85.74% | -33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 101.63% | -36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 165.45% | -88.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 165.45% | -95.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и DXYZ
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and DXYZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to USD (29.56%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs DXYZ's -90.35%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор