Сравнение FBL с ITA
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. FBL is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 27.30%/yr for ITA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности FBL и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%.
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам FBL и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 0.37% |
Correlation
The correlation between FBL and ITA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов FBL и ITA
Секторы
FBL
ITA
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
ITA
-
Сырьевые материалы
FBL
-
ITA
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
ITA
-
Энергетика
FBL
-
ITA
-
Финансовые услуги
FBL
-
ITA
-
Здравоохранение
FBL
-
ITA
-
Промышленность
FBL
-
ITA
Недвижимость
FBL
-
ITA
-
Технологии
FBL
-
ITA
Коммунальные услуги
FBL
-
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. ITA — Ранг доходности на риск
FBL
ITA
Сравнение FBL c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.97 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.20 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и ITA
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -59.72% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -15.82% | -45.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -15.82% | -45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -6.64% | -50.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -9.45% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 5.97% | +28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и ITA
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 9.07% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 18.47% | +35.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 21.74% | +49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.08% | 20.21% | +50.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 23.22% | +47.86% |
Сравнение комиссий FBL и ITA
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и ITA
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ITA в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and ITA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs ITA's -59.72%.
On 3-year performance, ITA leads with 27.30% vs 25.43% for FBL. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ITA has performed better with a 27.30% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.46% for ITA.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор