Сравнение FNGS с FBL
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. FNGS is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs 25.43%/yr for FBL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -8.16% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between FNGS and FBL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between FNGS and FBL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGS и FBL
Секторы
FNGS
FBL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGS
FBL
-
Коммуникационные услуги
FNGS
FBL
Потребительский циклический сектор
FNGS
FBL
-
Финансовые услуги
FNGS
FBL
-
Сырьевые материалы
FNGS
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
FNGS
-
FBL
-
Энергетика
FNGS
-
FBL
-
Здравоохранение
FNGS
-
FBL
-
Промышленность
FNGS
-
FBL
-
Недвижимость
FNGS
-
FBL
-
Коммунальные услуги
FNGS
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. FBL — Ранг доходности на риск
FNGS
FBL
Сравнение FNGS c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.76 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.36 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и FBL
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -61.15% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -61.03% | +38.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -61.15% | +34.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -57.26% | +47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -16.70% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 33.98% | -25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и FBL
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 20.60% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 53.92% | -36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 71.02% | -49.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 71.08% | -40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 71.08% | -39.91% |
Сравнение комиссий FNGS и FBL
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и FBL
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGS and FBL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FNGS leads with 29.80% vs 25.43% for FBL. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 29.80% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for FNGS.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.15% for FBL.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор