PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с DFEN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 25.62%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и DFEN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-43.66%

Correlation

The correlation between FNGO and DFEN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FNGO и DFEN

Секторы
FNGO
DFEN

Технологии

63.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
DFEN

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

DFEN

-

Энергетика

FNGO

-

DFEN

-

Здравоохранение

FNGO

-

DFEN

-

Промышленность

FNGO

-

DFEN
20.4%

Недвижимость

FNGO

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

FNGO vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGODFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.18

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.85

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

4.29

-2.68

FNGO vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и DFEN

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGODFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-91.36%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-41.75%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-43.13%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-55.30%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-25.87%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-45.20%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

17.99%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и DFEN

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 17.58%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGODFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

27.31%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

55.81%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

65.81%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

60.74%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.61%

71.66%

-10.05%

Сравнение комиссий FNGO и DFEN

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и DFEN

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and DFEN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 25.62% for FNGO. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор