PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ESPO returned -15.00% vs 8.97% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%7.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ESPO and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ESPO и SHLD

Секторы
ESPO
SHLD

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
SHLD

-

Технологии

ESPO
8.2%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

ESPO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

SHLD

-

Энергетика

ESPO

-

SHLD

-

Финансовые услуги

ESPO

-

SHLD

-

Здравоохранение

ESPO

-

SHLD

-

Промышленность

ESPO

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

ESPO

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ESPO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.37

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.70

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.45

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

1.16

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.37

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.98

-1.36

Просадки

Сравнение просадок ESPO и SHLD

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-20.10%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-20.10%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-19.16%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.26%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

7.78%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и SHLD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.64%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

19.39%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

24.20%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

21.14%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

21.14%

+4.60%

Сравнение комиссий ESPO и SHLD

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и SHLD

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.97% vs -15.00% for ESPO. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.97% return vs -15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.56% for SHLD.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор