PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 25.62%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-27.35%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between FNGO and ESPO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FNGO and ESPO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNGO и ESPO

Секторы
FNGO
ESPO

Технологии

63.4%
56.2%

Коммуникационные услуги

26.0%
29.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.2%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
ESPO
56.2%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
ESPO
29.4%

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
ESPO
14.2%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

ESPO

-

Энергетика

FNGO

-

ESPO

-

Здравоохранение

FNGO

-

ESPO

-

Промышленность

FNGO

-

ESPO

-

Недвижимость

FNGO

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

FNGO vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.80

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-1.02

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.54

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.94

+2.56

FNGO vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и ESPO

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-50.99%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-27.81%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-27.81%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-48.33%

-30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-27.19%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-15.06%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

15.95%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и ESPO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

4.42%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

14.67%

+18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

18.83%

+23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

25.10%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.61%

25.71%

+35.90%

Сравнение комиссий FNGO и ESPO

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и ESPO

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and ESPO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.55% for ESPO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор