Сравнение FNGO с TSLR
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, FNGO returned 29.21% vs 15.14% for TSLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 29.72% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between FNGO and TSLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between FNGO and TSLR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGO и TSLR
Секторы
FNGO
TSLR
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGO
TSLR
-
Коммуникационные услуги
FNGO
TSLR
-
Потребительский циклический сектор
FNGO
TSLR
Финансовые услуги
FNGO
TSLR
-
Сырьевые материалы
FNGO
-
TSLR
-
Потребительский защитный сектор
FNGO
-
TSLR
-
Энергетика
FNGO
-
TSLR
-
Здравоохранение
FNGO
-
TSLR
-
Промышленность
FNGO
-
TSLR
-
Недвижимость
FNGO
-
TSLR
-
Коммунальные услуги
FNGO
-
TSLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. TSLR — Ранг доходности на риск
FNGO
TSLR
Сравнение FNGO c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.36 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 0.73 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и TSLR
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -82.80% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -54.37% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -62.94% | +44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -50.31% | +26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 26.72% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и TSLR
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 17.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 28.92% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 57.66% | -24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 89.10% | -47.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 115.61% | -55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.61% | 115.61% | -54.00% |
Сравнение комиссий FNGO и TSLR
FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и TSLR
Ни FNGO, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and TSLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, FNGO leads with 29.21% vs 15.14% for TSLR. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 29.21% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
FNGO and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 1.50% for TSLR.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор