Сравнение SHLD с FBL
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. SHLD is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -44.60% for FBL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 22.53% |
Correlation
The correlation between SHLD and FBL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов SHLD и FBL
Секторы
SHLD
FBL
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
FBL
-
Технологии
SHLD
FBL
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
FBL
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
FBL
-
Энергетика
SHLD
-
FBL
-
Финансовые услуги
SHLD
-
FBL
-
Здравоохранение
SHLD
-
FBL
-
Недвижимость
SHLD
-
FBL
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. FBL — Ранг доходности на риск
SHLD
FBL
Сравнение SHLD c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.76 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.36 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и FBL
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -61.15% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -61.03% | +40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -57.26% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -16.70% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 33.98% | -25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и FBL
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 20.60% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 53.92% | -33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 71.02% | -46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 71.08% | -49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 71.08% | -49.79% |
Сравнение комиссий SHLD и FBL
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и FBL
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FBL в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and FBL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -44.60% for FBL. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -44.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.15% for FBL.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор