Сравнение FBL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
FBL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и USD
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
FBL vs. USD — Ранг доходности на риск
FBL
USD
Сравнение FBL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.90 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.44 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.67 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.81 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.90 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.41 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FBL и USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и USD
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и USD
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -88.63% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -31.80% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -21.24% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -32.60% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 11.60% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и USD
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 21.67% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 48.73% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 77.08% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 76.24% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 68.85% | +1.97% |