PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBL с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBL и USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBL с USD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

FBL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или USD.

Доходность

Сравнение доходности FBL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

0.74

USD:

-0.08

Коэф-т Сортино

FBL:

1.33

USD:

0.50

Коэф-т Омега

FBL:

1.17

USD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FBL:

0.76

USD:

-0.21

Коэф-т Мартина

FBL:

2.06

USD:

-0.43

Индекс Язвы

FBL:

22.14%

USD:

31.19%

Дневная вол-ть

FBL:

73.71%

USD:

99.19%

Макс. просадка

FBL:

-59.80%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

FBL:

-30.22%

USD:

-33.13%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -15.60%.

FBL

С начала года

8.21%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

11.10%

1 год

54.30%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-15.60%

1 месяц

30.45%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-6.22%

3 года

57.45%

5 лет

51.65%

10 лет

41.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий FBL и USD

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и USD

FBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		0.00%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FBL и USD

Максимальная просадка FBL за все время составила -59.80%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и USD

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...