PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и USD


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий FBL и USD

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

FBL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.90

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.44

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.67

-5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

12.81

-13.58

FBL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.90

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.41

+0.71

Корреляция

Корреляция между FBL и USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и USD

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FBL и USD

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-88.63%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-31.80%

-29.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-21.24%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-32.60%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

11.60%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и USD

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

21.67%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

48.73%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

77.08%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

76.24%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

68.85%

+1.97%