Сравнение FBL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
FBL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или USD.
Основные характеристики
FBL | USD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 86.56% | 94.23% |
Дох-ть за 1 год | 125.51% | 170.33% |
Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 70.98% | 78.32% |
Макс. просадка | -35.25% | -86.16% |
Текущая просадка | -5.95% | -35.78% |
Корреляция
Корреляция между FBL и USD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBL и USD
С начала года, FBL показывает доходность 86.56%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 94.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и USD
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и USD
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности USD в 0.03%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 27.65% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra Semiconductors | 0.03% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и USD
Максимальная просадка FBL за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки USD в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и USD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 12.10%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.