PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. BLOK is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.50%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-20.08%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between BLOK and ESPO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.65

The correlation between BLOK and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и ESPO

Секторы
BLOK
ESPO

Финансовые услуги

59.2%

-

Технологии

29.0%
56.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
29.4%

Промышленность

0.7%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
59.2%
ESPO

-

Технологии

BLOK
29.0%
ESPO
56.2%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.3%
ESPO
14.2%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.3%
ESPO
29.4%

Промышленность

BLOK
0.7%
ESPO

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

ESPO

-

Энергетика

BLOK

-

ESPO

-

Здравоохранение

BLOK

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

BLOK vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.80

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.02

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.54

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.94

+2.43

BLOK vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ESPO

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-50.99%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-27.81%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-27.81%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-48.33%

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-27.19%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-15.06%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

15.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ESPO

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

4.42%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

14.67%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

18.83%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

25.10%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

25.71%

+13.34%

Сравнение комиссий BLOK и ESPO

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ESPO

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and ESPO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (13.34%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.50% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.50% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.64% for BLOK.

BLOK is categorized as Blockchain, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.55% for ESPO.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор