PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с FBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 50.68%/yr vs 25.43%/yr for FBL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BLOK charges 0.70%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и FBL

2026 (YTD)2025202420232022
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-7.24%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%

Correlation

The correlation between BLOK and FBL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BLOK и FBL

Секторы
BLOK
FBL

Финансовые услуги

59.2%

-

Технологии

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
66.7%

Промышленность

0.7%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
59.2%
FBL

-

Технологии

BLOK
29.0%
FBL

-

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.3%
FBL

-

Коммуникационные услуги

BLOK
3.3%
FBL
66.7%

Промышленность

BLOK
0.7%
FBL

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

FBL

-

Энергетика

BLOK

-

FBL

-

Здравоохранение

BLOK

-

FBL

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

BLOK vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.65

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.73

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.76

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.36

+2.86

BLOK vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и FBL

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-61.15%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-61.03%

+25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-61.15%

+25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-57.26%

+44.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-16.70%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

33.98%

-17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и FBL

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 13.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

20.60%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

53.92%

-23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

71.02%

-31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

71.08%

-28.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

71.08%

-32.03%

Сравнение комиссий BLOK и FBL

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и FBL

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FBL в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and FBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs FBL's -61.15%.

On 3-year performance, BLOK leads with 50.68% vs 25.43% for FBL. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 50.68% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.64% for BLOK.

BLOK is categorized as Blockchain, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 1.15% for FBL.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор