PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLOK с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с ARKF

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

BLOK и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLOK или ARKF.

Корреляция

Корреляция между BLOK и ARKF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.57%
63.10%
BLOK
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLOK:

0.33

ARKF:

0.29

Коэф-т Сортино

BLOK:

0.78

ARKF:

0.67

Коэф-т Омега

BLOK:

1.09

ARKF:

1.08

Коэф-т Кальмара

BLOK:

0.34

ARKF:

0.18

Коэф-т Мартина

BLOK:

1.30

ARKF:

1.11

Индекс Язвы

BLOK:

11.36%

ARKF:

9.78%

Дневная вол-ть

BLOK:

44.90%

ARKF:

37.00%

Макс. просадка

BLOK:

-73.33%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

BLOK:

-28.84%

ARKF:

-48.52%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -11.63%.

BLOK

С начала года

-15.12%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-2.45%

1 год

18.97%

5 лет

22.20%

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

-11.63%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.77%

1 год

14.80%

5 лет

8.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLOK и ARKF

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLOK: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLOK и ARKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLOK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLOK, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLOK: 0.33
ARKF: 0.29
Коэффициент Сортино BLOK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BLOK: 0.78
ARKF: 0.67
Коэффициент Омега BLOK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLOK: 1.09
ARKF: 1.08
Коэффициент Кальмара BLOK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLOK: 0.34
ARKF: 0.18
Коэффициент Мартина BLOK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLOK: 1.30
ARKF: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.29
BLOK
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKF

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как ARKF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		7.06%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKF

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.84%
-48.52%
BLOK
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеют волатильность 20.40% и 20.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.40%
20.62%
BLOK
ARKF