PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLOK с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с ARKF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

BLOK и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLOK или ARKF.

Корреляция

Корреляция между BLOK и ARKF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLOK:

1.16

ARKF:

1.22

Коэф-т Сортино

BLOK:

1.63

ARKF:

1.66

Коэф-т Омега

BLOK:

1.20

ARKF:

1.22

Коэф-т Кальмара

BLOK:

1.11

ARKF:

0.67

Коэф-т Мартина

BLOK:

3.74

ARKF:

3.69

Индекс Язвы

BLOK:

12.70%

ARKF:

11.26%

Дневная вол-ть

BLOK:

44.94%

ARKF:

37.19%

Макс. просадка

BLOK:

-73.33%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

BLOK:

-12.98%

ARKF:

-38.40%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью 5.75%.

BLOK

С начала года

3.80%

1 месяц

23.67%

6 месяцев

-4.28%

1 год

51.57%

5 лет

24.82%

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

5.75%

1 месяц

20.59%

6 месяцев

5.49%

1 год

44.84%

5 лет

8.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLOK и ARKF

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLOK и ARKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLOK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKF

Ни BLOK, ни ARKF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKF

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...