PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с ARKF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.88%/yr vs -3.98%/yr for ARKF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -15.24%.

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%15.12%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Correlation

The correlation between BLOK and ARKF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.80

The correlation between BLOK and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и ARKF

Секторы
BLOK
ARKF

Финансовые услуги

55.3%
28.5%

Технологии

31.8%
42.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
16.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
12.2%

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
ARKF
28.5%

Технологии

BLOK
31.8%
ARKF
42.7%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
ARKF
16.4%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
ARKF
12.2%

Промышленность

BLOK
1.0%
ARKF

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
ARKF

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

ARKF

-

Энергетика

BLOK

-

ARKF

-

Здравоохранение

BLOK

-

ARKF
0.2%

Коммунальные услуги

BLOK

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с IPAY

Доходность на риск

BLOK vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.11

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.08

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.10

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-0.18

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKF

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-78.63%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-38.50%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-38.50%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-75.30%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-36.47%

+25.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-34.96%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

20.31%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

8.25%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

24.45%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

33.66%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

42.79%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

39.76%

-0.80%

Сравнение комиссий BLOK и ARKF

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKF

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and ARKF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.39%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.88% vs -3.98% for ARKF. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.88% return vs -3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.11% for ARKF.

BLOK is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.75% for ARKF.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор