PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с ARKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 12.01%/yr vs -4.02%/yr for ARKF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -13.21%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%15.82%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between BLOK and ARKF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.80

The correlation between BLOK and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и ARKF

Секторы
BLOK
ARKF

Финансовые услуги

56.1%
25.0%

Технологии

32.8%
41.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.9%

Промышленность

1.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
ARKF
25.0%

Технологии

BLOK
32.8%
ARKF
41.7%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
ARKF
12.8%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
ARKF
8.9%

Промышленность

BLOK
1.6%
ARKF

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
ARKF

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

ARKF

-

Энергетика

BLOK

-

ARKF

-

Здравоохранение

BLOK

-

ARKF
0.2%

Коммунальные услуги

BLOK

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAYARKF с ARKG

Доходность на риск

BLOK vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.67

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.79

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.59

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.98

+0.97

BLOK vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKF

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-78.63%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-38.50%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-38.50%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-75.30%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-34.94%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-34.97%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

22.93%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKF

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеют волатильность 8.37% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.05%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

25.83%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

33.70%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

43.00%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

39.67%

-0.69%

Сравнение комиссий BLOK и ARKF

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKF

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ARKF в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and ARKF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (8.37%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs -4.02% for ARKF. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs -4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.10% for ARKF.

They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.75% for ARKF.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор