PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с BLOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. USD is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, USD returned 65.02%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности USD и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-32.12%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between USD and BLOK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.64

The correlation between USD and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и BLOK

Секторы
USD
BLOK

Финансовые услуги

32.1%
59.2%

Технологии

29.1%
29.0%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.1%
BLOK
59.2%

Технологии

USD
29.1%
BLOK
29.0%

Энергетика

USD
0.0%
BLOK

-

Сырьевые материалы

USD

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

USD

-

BLOK
3.3%

Потребительский циклический сектор

USD

-

BLOK
6.3%

Потребительский защитный сектор

USD

-

BLOK

-

Здравоохранение

USD

-

BLOK

-

Промышленность

USD

-

BLOK
0.7%

Недвижимость

USD

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

USD

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

USD vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
0.63

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.08

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

0.69

+5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

1.49

+16.94

USD vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и BLOK

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-73.33%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-35.64%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-35.64%

-28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-73.33%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-12.97%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-26.03%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

16.41%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и BLOK

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

13.34%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

30.02%

+22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

39.18%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

42.53%

+34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

39.05%

+30.56%

Сравнение комиссий USD и BLOK

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и BLOK

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and BLOK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, USD leads with 65.02% vs 11.50% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 65.02% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

BLOK has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.70% for BLOK.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор