PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с FNGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds - ESPO tracks the MVIS Global Video Gaming and eSports Index while FNGS tracks the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%8.29%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between ESPO and FNGS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between ESPO and FNGS has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESPO и FNGS

Секторы
ESPO
FNGS

Коммуникационные услуги

78.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
11.3%

Технологии

8.2%
59.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
FNGS
11.3%

Технологии

ESPO
8.2%
FNGS
59.9%

Сырьевые материалы

ESPO

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

FNGS

-

Энергетика

ESPO

-

FNGS

-

Финансовые услуги

ESPO

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

ESPO

-

FNGS

-

Промышленность

ESPO

-

FNGS

-

Недвижимость

ESPO

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ESPO vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.79

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.19

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.75

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.12

-3.06

ESPO vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и FNGS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-48.98%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-22.93%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-26.77%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-48.98%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-9.63%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-10.85%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

8.05%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и FNGS

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.74%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.19%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

21.65%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

30.10%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

31.17%

-5.46%

Сравнение комиссий ESPO и FNGS

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и FNGS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and FNGS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for FNGS.

ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: VanEck and BMO. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор