PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 60.21%/yr for USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 20.86% против 60.21% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SPMO and USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between SPMO and USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и USD

Секторы
SPMO
USD

Технологии

54.8%
26.7%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%
28.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
USD
26.7%

Промышленность

SPMO
10.9%
USD

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
USD

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
USD

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
USD
28.0%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
USD

-

Энергетика

SPMO
3.1%
USD
0.0%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
USD

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
USD

-

Недвижимость

SPMO
0.9%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SPMO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.20

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.58

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

18.43

-5.42

SPMO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и USD

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-88.63%

+57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-31.80%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-64.46%

+44.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-77.85%

+55.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-77.85%

+46.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-13.67%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-32.32%

+27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

11.34%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и USD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

29.56%

-19.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

52.44%

-35.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

65.34%

-45.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

77.19%

-57.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

69.61%

-49.13%

Сравнение комиссий SPMO и USD

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и USD

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 20.86% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.25% for USD.

SPMO is categorized as Momentum, while USD is Leveraged Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор