PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USD returned 65.02%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности USD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%11.63%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between USD and FNGS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between USD and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и FNGS

Секторы
USD
FNGS

Финансовые услуги

32.1%
10.0%

Технологии

29.1%
63.4%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.1%
FNGS
10.0%

Технологии

USD
29.1%
FNGS
63.4%

Энергетика

USD
0.0%
FNGS

-

Сырьевые материалы

USD

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

USD

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

USD

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

USD

-

FNGS

-

Здравоохранение

USD

-

FNGS

-

Промышленность

USD

-

FNGS

-

Недвижимость

USD

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

USD

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

USD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
0.79

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.19

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

0.75

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

2.12

+16.31

USD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и FNGS

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-48.98%

-39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-22.93%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-26.77%

-37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-48.98%

-28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-9.63%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-10.85%

-21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

8.05%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FNGS

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

8.74%

+20.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

17.19%

+35.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

21.65%

+43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

30.10%

+47.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

31.17%

+38.44%

Сравнение комиссий USD и FNGS

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FNGS

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and FNGS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, USD leads with 65.02% vs 19.76% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 65.02% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for FNGS.

USD is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.58% for FNGS.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор