PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с ARKW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. SPMO is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 20.86% против 22.51% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between SPMO and ARKW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between SPMO and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и ARKW

Секторы
SPMO
ARKW

Технологии

54.9%
46.0%

Промышленность

11.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.4%

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
15.8%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
ARKW
46.0%

Промышленность

SPMO
11.1%
ARKW
1.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
ARKW
15.4%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
ARKW

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
ARKW
13.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
ARKW

-

Энергетика

SPMO
3.1%
ARKW

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
ARKW

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
ARKW

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
ARKW
15.8%

Недвижимость

SPMO
1.0%
ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

SPMO vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.32

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.65

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.29

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

0.59

+12.42

SPMO vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и ARKW

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-80.52%

+49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-36.21%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-36.21%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-77.36%

+54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-80.52%

+49.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-23.35%

+21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-23.97%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

17.89%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и ARKW

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 10.29% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

10.38%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

24.57%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

32.92%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

43.59%

-23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

37.73%

-17.25%

Сравнение комиссий SPMO и ARKW

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и ARKW

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and ARKW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 20.86% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.76% for ARKW.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор