PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITA returned 16.86%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ITA и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%-2.57%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between ITA and FNGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ITA и FNGS

Секторы
ITA
FNGS

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%
63.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
FNGS

-

Технологии

ITA
0.1%
FNGS
63.4%

Сырьевые материалы

ITA

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

FNGS

-

Энергетика

ITA

-

FNGS

-

Финансовые услуги

ITA

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

ITA

-

FNGS

-

Недвижимость

ITA

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

ITA

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ITA vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.79

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.19

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.75

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

2.12

+3.08

ITA vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и FNGS

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-48.98%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-22.93%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-26.77%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-48.98%

+30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-9.63%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.85%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

8.05%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и FNGS

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 9.07% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.74%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

17.19%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

21.65%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

30.10%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

31.17%

-7.95%

Сравнение комиссий ITA и FNGS

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и FNGS

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and FNGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 16.86% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FNGS.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while FNGS is Large Cap Growth Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.58% for FNGS.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор