PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSLR is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 29.21% for FNGO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и FNGO

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%29.72%

Correlation

The correlation between TSLR and FNGO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between TSLR and FNGO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSLR и FNGO

Секторы
TSLR
FNGO

Потребительский циклический сектор

66.6%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
FNGO
10.6%

Сырьевые материалы

TSLR

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

FNGO
26.0%

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

FNGO

-

Энергетика

TSLR

-

FNGO

-

Финансовые услуги

TSLR

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

TSLR

-

FNGO

-

Промышленность

TSLR

-

FNGO

-

Недвижимость

TSLR

-

FNGO

-

Технологии

TSLR

-

FNGO
63.4%

Коммунальные услуги

TSLR

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

TSLR vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.64

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.10

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.62

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

1.62

-0.89

TSLR vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и FNGO

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-78.39%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-42.73%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-18.46%

-44.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.31%

-23.87%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

16.45%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и FNGO

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.92%

17.58%

+11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

33.63%

+24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.10%

41.88%

+47.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.61%

60.50%

+55.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.61%

61.61%

+54.00%

Сравнение комиссий TSLR и FNGO

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и FNGO

Ни TSLR, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSLR and FNGO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs FNGO's -78.39%.

On 1-year performance, FNGO leads with 29.21% vs 15.14% for TSLR. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 29.21% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

TSLR and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор