Сравнение DFEN с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
DFEN и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или ITA.
Основные характеристики
| DFEN | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 6.35% |
| Дох-ть за 1 год | 52.86% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | 8.98% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.21% | 6.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 40.61% | 13.52% |
| Макс. просадка | -91.36% | -59.72% |
| Current Drawdown | -59.02% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между DFEN и ITA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и ITA
С начала года, DFEN показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 6.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и ITA
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и ITA
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ITA в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 1.09% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.86% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и ITA
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и ITA
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.