Сравнение DFEN с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
DFEN и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или ITA.
Основные характеристики
| DFEN | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.85% | 19.38% |
| Дох-ть за 1 год | 102.46% | 34.49% |
| Дох-ть за 3 года | 17.11% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.32% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 15.25 |
| Индекс Язвы | 7.03% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 42.94% | 14.27% |
| Макс. просадка | -91.36% | -59.72% |
| Текущая просадка | -47.75% | -3.44% |
Корреляция
Корреляция между DFEN и ITA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и ITA
С начала года, DFEN показывает доходность 44.85%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 19.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и ITA
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и ITA
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ITA в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.91% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.82% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и ITA
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и ITA
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.