PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с ITA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 26.54%/yr vs 15.93%/yr for ITA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.82%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

ITA

1 день
-1.51%
1 месяц
4.93%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.06%
3 года*
26.89%
5 лет*
15.93%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.82%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%24.01%

Correlation

The correlation between DFEN and ITA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

1.00

The correlation between DFEN and ITA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и ITA

Секторы
DFEN
ITA

Промышленность

19.7%
99.8%

Технологии

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
ITA
99.8%

Технологии

DFEN
0.0%
ITA
0.1%

Сырьевые материалы

DFEN

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

ITA

-

Энергетика

DFEN

-

ITA

-

Финансовые услуги

DFEN

-

ITA

-

Здравоохранение

DFEN

-

ITA

-

Недвижимость

DFEN

-

ITA

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DEDFEN с TECL
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с XLI

Доходность на риск

DFEN vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.84

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

4.49

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DFEN и ITA

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-59.72%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-15.82%

-25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-15.82%

-27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-18.72%

-37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-10.19%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-9.46%

-35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

5.82%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и ITA

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

7.28%

+15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

17.47%

+35.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

20.86%

+42.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

20.02%

+40.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

23.14%

+48.34%

Сравнение комиссий DFEN и ITA

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и ITA

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности ITA в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DFEN and ITA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to ITA (7.28%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs ITA's -59.72%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 15.93% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.48% for ITA.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while ITA is Aerospace & Defense. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор