PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с DFEN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. TSLR is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 75.01% for DFEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и DFEN

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%27.93%

Correlation

The correlation between TSLR and DFEN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов TSLR и DFEN

Секторы
TSLR
DFEN

Потребительский циклический сектор

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
DFEN

-

Сырьевые материалы

TSLR

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

DFEN

-

Энергетика

TSLR

-

DFEN

-

Финансовые услуги

TSLR

-

DFEN

-

Здравоохранение

TSLR

-

DFEN

-

Промышленность

TSLR

-

DFEN
20.4%

Недвижимость

TSLR

-

DFEN

-

Технологии

TSLR

-

DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

TSLR

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

TSLR vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.85

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.85

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

4.29

-3.57

TSLR vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и DFEN

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-91.36%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-41.75%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-25.87%

-37.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.31%

-45.20%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

17.99%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и DFEN

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.92%

27.31%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

55.81%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.10%

65.81%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.61%

60.74%

+54.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.61%

71.66%

+43.95%

Сравнение комиссий TSLR и DFEN

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и DFEN

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and DFEN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs DFEN's -91.36%.

On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs 15.14% for TSLR. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for TSLR.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор