PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с DFEN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и DFEN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-45.49%

Correlation

The correlation between QTUM and DFEN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between QTUM and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и DFEN

Секторы
QTUM
DFEN

Технологии

83.6%
0.0%

Промышленность

8.7%
20.4%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
83.6%
DFEN
0.0%

Промышленность

QTUM
8.7%
DFEN
20.4%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
DFEN

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
DFEN

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

DFEN

-

Энергетика

QTUM

-

DFEN

-

Недвижимость

QTUM

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

QTUM vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.18

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.85

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.85

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

4.29

+15.47

QTUM vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и DFEN

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-91.36%

+52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-41.75%

+26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-43.13%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-55.30%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-25.87%

+21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-45.20%

+36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

17.99%

-13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и DFEN

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

27.31%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

55.81%

-32.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

65.81%

-37.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

60.74%

-33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

71.66%

-44.26%

Сравнение комиссий QTUM и DFEN

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и DFEN

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and DFEN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 28.09% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while DFEN is Leveraged Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.99% for DFEN.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор