Сравнение DXYZ с DFEN
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs 75.01% for DFEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 20.31% |
Correlation
The correlation between DXYZ and DFEN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. DFEN — Ранг доходности на риск
DXYZ
DFEN
Сравнение DXYZ c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.85 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.29 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и DFEN
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -91.36% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -41.75% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -25.87% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -45.20% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 17.99% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и DFEN
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 27.31% | +24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 55.81% | +29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 65.81% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 60.74% | +104.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 71.66% | +93.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и DFEN
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and DFEN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs DFEN's -91.36%.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор