PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. ARKF is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 23.50%/yr for SPMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%15.75%

Correlation

The correlation between ARKF and SPMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between ARKF and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и SPMO

Секторы
ARKF
SPMO

Технологии

39.8%
54.9%

Финансовые услуги

25.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.2%

Здравоохранение

0.1%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

ARKF
39.8%
SPMO
54.9%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
SPMO
8.2%

Здравоохранение

ARKF
0.1%
SPMO
6.4%

Сырьевые материалы

ARKF

-

SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

SPMO
4.1%

Энергетика

ARKF

-

SPMO
3.1%

Промышленность

ARKF

-

SPMO
11.1%

Недвижимость

ARKF

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

ARKF

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ARKF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.24

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.98

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.44

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

13.01

-13.57

ARKF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и SPMO

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-30.95%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-12.70%

-25.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-20.13%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-22.74%

-52.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-1.68%

-37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-4.60%

-30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

3.35%

+17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и SPMO

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 10.36% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

10.29%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

16.73%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

19.48%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

19.65%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

20.48%

+19.29%

Сравнение комиссий ARKF и SPMO

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и SPMO

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and SPMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs -5.06% for ARKF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор