PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. TSLR is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 86.28% for QTUM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и QTUM

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%11.83%

Correlation

The correlation between TSLR and QTUM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.52

The correlation between TSLR and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и QTUM

Секторы
TSLR
QTUM

Потребительский циклический сектор

66.6%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

83.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
QTUM
0.7%

Сырьевые материалы

TSLR

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

QTUM
4.8%

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

QTUM

-

Энергетика

TSLR

-

QTUM

-

Финансовые услуги

TSLR

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

TSLR

-

QTUM
0.6%

Промышленность

TSLR

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

TSLR

-

QTUM

-

Технологии

TSLR

-

QTUM
83.6%

Коммунальные услуги

TSLR

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

TSLR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.94

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.45

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

5.46

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

19.77

-19.04

TSLR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и QTUM

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-38.45%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-15.26%

-39.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-4.42%

-58.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.31%

-8.24%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

4.21%

+22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и QTUM

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.92%

14.18%

+14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

23.17%

+34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.10%

28.39%

+60.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.61%

26.99%

+88.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.61%

27.40%

+88.21%

Сравнение комиссий TSLR и QTUM

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и QTUM

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and QTUM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 86.28% vs 15.14% for TSLR. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 86.28% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор