Сравнение TSLR с ITA
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. TSLR is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 30.42% for ITA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам TSLR и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 10.99% |
Correlation
The correlation between TSLR and ITA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов TSLR и ITA
Секторы
TSLR
ITA
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLR
ITA
-
Сырьевые материалы
TSLR
-
ITA
-
Коммуникационные услуги
TSLR
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
TSLR
-
ITA
-
Энергетика
TSLR
-
ITA
-
Финансовые услуги
TSLR
-
ITA
-
Здравоохранение
TSLR
-
ITA
-
Промышленность
TSLR
-
ITA
Недвижимость
TSLR
-
ITA
-
Технологии
TSLR
-
ITA
Коммунальные услуги
TSLR
-
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. ITA — Ранг доходности на риск
TSLR
ITA
Сравнение TSLR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.97 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 5.20 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и ITA
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -59.72% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -15.82% | -38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -6.64% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -9.45% | -40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 5.97% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и ITA
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 9.07% | +19.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 18.47% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 21.74% | +67.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 20.21% | +95.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 23.22% | +92.39% |
Сравнение комиссий TSLR и ITA
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и ITA
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and ITA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs ITA's -59.72%.
On 1-year performance, ITA leads with 30.42% vs 15.14% for TSLR. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.42% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор