Сравнение ITA с ARKF
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. ITA is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, ITA returned 16.86%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности ITA и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 15.81% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
Correlation
The correlation between ITA and ARKF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов ITA и ARKF
Секторы
ITA
ARKF
Промышленность
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ITA
ARKF
-
Технологии
ITA
ARKF
Сырьевые материалы
ITA
-
ARKF
-
Коммуникационные услуги
ITA
-
ARKF
Потребительский циклический сектор
ITA
-
ARKF
Потребительский защитный сектор
ITA
-
ARKF
-
Энергетика
ITA
-
ARKF
-
Финансовые услуги
ITA
-
ARKF
Здравоохранение
ITA
-
ARKF
Недвижимость
ITA
-
ARKF
-
Коммунальные услуги
ITA
-
ARKF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. ARKF — Ранг доходности на риск
ITA
ARKF
Сравнение ITA c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.31 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.57 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и ARKF
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -78.63% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -38.50% | +22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -38.50% | +22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -75.30% | +56.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -38.77% | +32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -34.95% | +25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 21.00% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и ARKF
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.36% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 25.14% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 33.69% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 42.87% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 39.77% | -16.55% |
Сравнение комиссий ITA и ARKF
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и ARKF
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and ARKF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.36%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs ARKF's -78.63%.
On 5-year performance, ITA leads with 16.86% vs -5.06% for ARKF. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ITA has performed better with a 16.86% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for ARKF.
ITA is categorized as Aerospace & Defense, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.75% for ARKF.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор