PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. ARKW is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, ARKW returned 10.46% vs 10.40% for SHLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%28.88%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ARKW and SHLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ARKW и SHLD

Секторы
ARKW
SHLD

Технологии

45.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Промышленность

1.4%
88.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
45.1%
SHLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

ARKW
14.9%
SHLD

-

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
SHLD

-

Промышленность

ARKW
1.4%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

ARKW

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

SHLD

-

Энергетика

ARKW

-

SHLD

-

Здравоохранение

ARKW

-

SHLD

-

Недвижимость

ARKW

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.43

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.52

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

1.28

-0.70

ARKW vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и SHLD

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-20.10%

-60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-20.10%

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-18.20%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-3.34%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

8.12%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и SHLD

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

9.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

19.94%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

24.55%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

21.29%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

21.29%

+16.44%

Сравнение комиссий ARKW и SHLD

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и SHLD

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and SHLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ARKW leads with 10.46% vs 10.40% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 10.46% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.56% for SHLD.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор