Сравнение ITA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ITA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 16.27% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и SHLD
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
ITA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ITA
SHLD
Сравнение ITA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.22 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.89 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.90 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 11.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.62 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между ITA и SHLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и SHLD
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что сопоставимо с доходностью SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и SHLD
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -15.06% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -15.06% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -5.82% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.58% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.18% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и SHLD
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.74% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 18.64% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 25.64% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.81% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.81% | +2.14% |