PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с SHLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и SHLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ITA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.85%
104.68%
ITA
SHLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

0.90

SHLD:

2.64

Коэф-т Сортино

ITA:

1.34

SHLD:

3.55

Коэф-т Омега

ITA:

1.19

SHLD:

1.52

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.32

SHLD:

5.18

Коэф-т Мартина

ITA:

5.14

SHLD:

15.20

Индекс Язвы

ITA:

3.88%

SHLD:

3.72%

Дневная вол-ть

ITA:

22.27%

SHLD:

21.39%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

SHLD:

-10.92%

Текущая просадка

ITA:

-4.16%

SHLD:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 34.27%.


ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

SHLD

С начала года

34.27%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

31.25%

1 год

54.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и SHLD

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.


График комиссии SHLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHLD: 0.50%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и SHLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг риск-скорректированной доходности SHLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITA: 0.90
SHLD: 2.64
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITA: 1.34
SHLD: 3.55
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITA: 1.19
SHLD: 1.52
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITA: 1.32
SHLD: 5.18
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITA: 5.14
SHLD: 15.20

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
2.64
ITA
SHLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SHLD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SHLD в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.40%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и SHLD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SHLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.16%
-0.95%
ITA
SHLD

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SHLD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
12.57%
ITA
SHLD