PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с SHLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 28.36% vs 7.46% for SHLD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITA charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ITA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.

ITA

1 день
0.65%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
10.80%
С начала года
17.67%
1 год
28.36%
3 года*
30.64%
5 лет*
19.35%
10 лет*
15.58%
Всё время*
13.09%

SHLD

1 день
-0.30%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
4.32%
1 год
7.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
$185.08M$157.08M$178.04M

SHLD

Global X Defense Tech ETF
$75.53M$66.11M$104.70M

Сравнение доходности по годам ITA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		17.67%48.64%15.81%15.80%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		4.32%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ITA and SHLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between ITA and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и SHLD

Секторы
ITA
SHLD

Промышленность

97.7%
88.4%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

0.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
97.7%
SHLD
88.4%

Сырьевые материалы

ITA
2.1%
SHLD

-

Технологии

ITA
0.1%
SHLD
11.6%

Коммуникационные услуги

ITA

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

SHLD

-

Энергетика

ITA

-

SHLD

-

Финансовые услуги

ITA

-

SHLD

-

Здравоохранение

ITA

-

SHLD

-

Недвижимость

ITA

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ITA

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с XLIITA с DFEN
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPYSHLD с NATO

Доходность на риск

ITA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.29

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.61

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.30

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

0.67

+3.88

ITA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и SHLD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-25.40%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-25.40%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.37%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-4.19%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

11.25%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SHLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.37%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.86%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

20.62%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

25.80%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

21.73%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

21.73%

+1.58%

Сравнение комиссий ITA и SHLD

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SHLD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SHLD в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.42%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.63%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and SHLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.86%) compared to ITA (7.37%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, ITA leads with 28.36% vs 7.46% for SHLD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 28.36% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.42% for ITA.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.50% for SHLD.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор