PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 29.24% vs 11.52% for SHLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ITA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%16.27%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ITA and SHLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between ITA and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и SHLD

Секторы
ITA
SHLD

Промышленность

99.8%
88.2%

Технологии

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
SHLD
88.2%

Технологии

ITA
0.1%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

ITA

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

SHLD

-

Энергетика

ITA

-

SHLD

-

Финансовые услуги

ITA

-

SHLD

-

Здравоохранение

ITA

-

SHLD

-

Недвижимость

ITA

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ITA

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFENITA с XLI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPYSHLD с NATO.L

Доходность на риск

ITA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.48

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.84

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.58

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

1.52

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.48

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.03

-1.52

Просадки

Сравнение просадок ITA и SHLD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-20.10%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-20.10%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-17.57%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.21%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

7.60%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SHLD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.76% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

19.39%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

24.08%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.14%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

21.14%

+2.02%

Сравнение комиссий ITA и SHLD

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SHLD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and SHLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to ITA (7.76%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ITA leads with 29.24% vs 11.52% for SHLD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 29.24% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.46% for ITA.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.50% for SHLD.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор