PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITA с SHLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITA с SHLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

ITA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или SHLD.

Корреляция

Корреляция между ITA и SHLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

1.13

SHLD:

2.68

Коэф-т Сортино

ITA:

1.60

SHLD:

3.48

Коэф-т Омега

ITA:

1.23

SHLD:

1.51

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.63

SHLD:

5.18

Коэф-т Мартина

ITA:

6.36

SHLD:

15.15

Индекс Язвы

ITA:

3.89%

SHLD:

3.74%

Дневная вол-ть

ITA:

22.37%

SHLD:

21.75%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

SHLD:

-10.92%

Текущая просадка

ITA:

0.00%

SHLD:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 39.91%.

ITA

С начала года

15.17%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

7.57%

1 год

25.14%

5 лет

20.08%

10 лет

11.65%

SHLD

С начала года

39.91%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

28.60%

1 год

57.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITA и SHLD

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и SHLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг риск-скорректированной доходности SHLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SHLD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SHLD в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.73%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.38%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и SHLD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SHLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SHLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 4.97%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...