PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. ARKW is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 22.51% против 15.34% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between ARKW and ITA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ARKW и ITA

Секторы
ARKW
ITA

Технологии

46.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Промышленность

1.5%
99.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
46.0%
ITA
0.1%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
ITA

-

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
ITA

-

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
ITA

-

Промышленность

ARKW
1.5%
ITA
99.8%

Сырьевые материалы

ARKW

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

ITA

-

Энергетика

ARKW

-

ITA

-

Здравоохранение

ARKW

-

ITA

-

Недвижимость

ARKW

-

ITA

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

ARKW vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.43

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.11

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.97

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

5.20

-4.62

ARKW vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ITA

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-59.72%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-15.82%

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-15.82%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-18.72%

-58.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-51.00%

-29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-6.64%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-9.45%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

5.97%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ITA

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

9.07%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

18.47%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

21.74%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

20.21%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

23.22%

+14.51%

Сравнение комиссий ARKW и ITA

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ITA

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and ITA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 15.34% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.46% for ITA.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор