PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKF с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKF и BLOK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARKF с BLOK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

ARKF и BLOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKF или BLOK.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

1.45

BLOK:

1.17

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.88

BLOK:

1.71

Коэф-т Омега

ARKF:

1.25

BLOK:

1.21

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.79

BLOK:

1.21

Коэф-т Мартина

ARKF:

4.31

BLOK:

4.00

Индекс Язвы

ARKF:

11.33%

BLOK:

12.77%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.25%

BLOK:

45.81%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

ARKF:

-35.35%

BLOK:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.02%.

ARKF

С начала года

10.99%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

4.71%

1 год

54.18%

3 года

29.85%

5 лет

7.82%

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

12.02%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

1.88%

1 год

54.67%

3 года

30.94%

5 лет

25.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Сравнение комиссий ARKF и BLOK

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BLOK

ARKF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

TTM2024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		5.35%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BLOK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BLOK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BLOK

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.29%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...