PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKF с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с BLOK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

ARKF и BLOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKF или BLOK.

Корреляция

Корреляция между ARKF и BLOK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.00%
202.37%
ARKF
BLOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

0.83

BLOK:

0.68

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.33

BLOK:

1.21

Коэф-т Омега

ARKF:

1.17

BLOK:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.50

BLOK:

0.69

Коэф-т Мартина

ARKF:

2.91

BLOK:

2.50

Индекс Язвы

ARKF:

10.60%

BLOK:

12.15%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.15%

BLOK:

45.02%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

ARKF:

-44.14%

BLOK:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью -8.20%.

ARKF

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.08%

1 год

28.17%

5 лет

8.80%

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

3.04%

1 год

28.91%

5 лет

23.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKF и BLOK

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLOK: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKF: 0.83
BLOK: 0.68
Коэффициент Сортино ARKF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKF: 1.33
BLOK: 1.21
Коэффициент Омега ARKF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKF: 1.17
BLOK: 1.14
Коэффициент Кальмара ARKF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKF: 0.50
BLOK: 0.69
Коэффициент Мартина ARKF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKF: 2.91
BLOK: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.68
ARKF
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BLOK

ARKF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.

TTM2024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		6.53%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BLOK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.14%
-23.03%
ARKF
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BLOK

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеют волатильность 20.84% и 20.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.84%
20.18%
ARKF
BLOK