PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с BLOK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -6.31%/yr vs 11.48%/yr for BLOK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 11.81%.

ARKF

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-21.24%
1 год
-21.66%
3 года*
24.68%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
—

BLOK

1 день
-2.57%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
6.97%
1 год
19.17%
3 года*
46.97%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и BLOK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.69%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		11.81%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%15.82%

Correlation

The correlation between ARKF and BLOK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.80

The correlation between ARKF and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и BLOK

Секторы
ARKF
BLOK

Технологии

39.4%
28.3%

Финансовые услуги

25.5%
60.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.1%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.4%
BLOK
28.3%

Финансовые услуги

ARKF
25.5%
BLOK
60.4%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.7%
BLOK
6.2%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.6%
BLOK
3.1%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
BLOK

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

BLOK

-

Энергетика

ARKF

-

BLOK

-

Промышленность

ARKF

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

ARKF

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

ARKF

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с ARKG
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC

Доходность на риск

ARKF vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.49

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.92

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.54

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.16

-2.16

ARKF vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BLOK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-73.33%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-35.64%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-35.64%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-73.33%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-13.56%

-25.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-25.98%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.69%

16.50%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BLOK

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.83%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

12.70%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

29.56%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.44%

39.18%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

42.53%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.74%

39.03%

+0.71%

Сравнение комиссий ARKF и BLOK

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BLOK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and BLOK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (12.70%) compared to ARKF (10.83%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.48% vs -6.31% for ARKF. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.48% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BLOK has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: ARK and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор