PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGO returned 29.21% vs 8.26% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%20.71%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FNGO and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FNGO и SHLD

Секторы
FNGO
SHLD

Технологии

63.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

SHLD

-

Энергетика

FNGO

-

SHLD

-

Здравоохранение

FNGO

-

SHLD

-

Промышленность

FNGO

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

FNGO

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.78

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.52

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

1.28

+0.33

FNGO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и SHLD

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-20.10%

-58.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-20.10%

-22.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-18.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-3.34%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

8.12%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и SHLD

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

9.05%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

19.94%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

24.55%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

21.29%

+39.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.61%

21.29%

+40.32%

Сравнение комиссий FNGO и SHLD

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и SHLD

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FNGO leads with 29.21% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 29.21% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Global X. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.50% for SHLD.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор