Сравнение DXYZ с ITA
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs 30.42% for ITA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам DXYZ и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 12.36% |
Correlation
The correlation between DXYZ and ITA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. ITA — Ранг доходности на риск
DXYZ
ITA
Сравнение DXYZ c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.97 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.20 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и ITA
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -59.72% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -15.82% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -6.64% | -64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -9.45% | -58.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 5.97% | +24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и ITA
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 9.07% | +43.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 18.47% | +67.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 21.74% | +79.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 20.21% | +145.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 23.22% | +142.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и ITA
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and ITA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs ITA's -59.72%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор