Сравнение FBL с SHLD
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. FBL is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, FBL returned -44.60% vs 8.26% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности FBL и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 22.53% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between FBL and SHLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов FBL и SHLD
Секторы
FBL
SHLD
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
SHLD
-
Сырьевые материалы
FBL
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
SHLD
-
Энергетика
FBL
-
SHLD
-
Финансовые услуги
FBL
-
SHLD
-
Здравоохранение
FBL
-
SHLD
-
Промышленность
FBL
-
SHLD
Недвижимость
FBL
-
SHLD
-
Технологии
FBL
-
SHLD
Коммунальные услуги
FBL
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FBL
SHLD
Сравнение FBL c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.52 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.28 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и SHLD
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -20.10% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -20.10% | -40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -18.20% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -3.34% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 8.12% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и SHLD
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 9.05% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 19.94% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 24.55% | +46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.08% | 21.29% | +49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 21.29% | +49.79% |
Сравнение комиссий FBL и SHLD
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и SHLD
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and SHLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -44.60% for FBL. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -44.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.56% for SHLD.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор