PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с TSLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. SPMO is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, SPMO returned 44.90% vs 15.14% for TSLR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и TSLR

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%13.61%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between SPMO and TSLR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SPMO и TSLR

Секторы
SPMO
TSLR

Технологии

54.9%

-

Промышленность

11.1%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
66.6%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
TSLR

-

Промышленность

SPMO
11.1%
TSLR

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
TSLR

-

Здравоохранение

SPMO
6.4%
TSLR

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
TSLR

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
TSLR

-

Энергетика

SPMO
3.1%
TSLR

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
TSLR

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
TSLR

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
TSLR
66.6%

Недвижимость

SPMO
1.0%
TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

SPMO vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.22

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.94

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.36

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

0.73

+12.28

SPMO vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и TSLR

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-82.80%

+51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-54.37%

+41.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-62.94%

+61.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-50.31%

+45.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

26.72%

-23.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и TSLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

28.92%

-18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

57.66%

-40.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

89.10%

-69.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

115.61%

-95.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

115.61%

-95.13%

Сравнение комиссий SPMO и TSLR

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и TSLR

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and TSLR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, SPMO leads with 44.90% vs 15.14% for TSLR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 44.90% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for TSLR.

SPMO is categorized as Momentum, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 1.50% for TSLR.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор