Сравнение DXYZ с QTUM
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs 86.28% for QTUM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 33.05% |
Correlation
The correlation between DXYZ and QTUM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
DXYZ
QTUM
Сравнение DXYZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.46 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 19.77 | -20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и QTUM
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -38.45% | -51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -15.26% | -44.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -4.42% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -8.24% | -60.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 4.21% | +25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и QTUM
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 14.18% | +38.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 23.17% | +62.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 28.39% | +73.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 26.99% | +138.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 27.40% | +138.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и QTUM
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and QTUM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор