PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 65.02%/yr for USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%59.04%

Correlation

The correlation between DFEN and USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.44

The correlation between DFEN and USD shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEN и USD

Секторы
DFEN
USD

Промышленность

20.4%

-

Технологии

0.0%
29.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

32.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
20.4%
USD

-

Технологии

DFEN
0.0%
USD
29.1%

Сырьевые материалы

DFEN

-

USD

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

USD

-

Энергетика

DFEN

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

DFEN

-

USD
32.1%

Здравоохранение

DFEN

-

USD

-

Недвижимость

DFEN

-

USD

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DFEN vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.20

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.05

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

6.58

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

18.43

-14.13

DFEN vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и USD

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-88.63%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-31.80%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-64.46%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-77.85%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-13.67%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-32.32%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

11.34%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и USD

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 27.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

29.56%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

52.44%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

65.34%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

77.19%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

69.61%

+2.05%

Сравнение комиссий DFEN и USD

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и USD

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 65.02% vs 29.22% for DFEN. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 65.02% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.25% for USD.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор