PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). ARKW is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 0.46%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%52.30%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between ARKW and DFEN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ARKW и DFEN

Секторы
ARKW
DFEN

Технологии

45.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Промышленность

1.4%
19.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
45.1%
DFEN
0.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

ARKW
14.9%
DFEN

-

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
DFEN

-

Промышленность

ARKW
1.4%
DFEN
19.7%

Сырьевые материалы

ARKW

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

DFEN

-

Энергетика

ARKW

-

DFEN

-

Здравоохранение

ARKW

-

DFEN

-

Недвижимость

ARKW

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

ARKW vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.18

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.85

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.85

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

4.29

-3.71

ARKW vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и DFEN

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-91.36%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-41.75%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-43.13%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-55.30%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-25.87%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-45.20%

+21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

17.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и DFEN

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

27.31%

-16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

55.81%

-31.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

65.81%

-32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

60.74%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

71.66%

-33.93%

Сравнение комиссий ARKW и DFEN

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и DFEN

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and DFEN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 0.46% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.66% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор