Сравнение QTUM с FBL
QTUM (Defiance Quantum ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. QTUM is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 48.15%/yr vs 25.43%/yr for FBL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -5.83% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between QTUM and FBL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов QTUM и FBL
Секторы
QTUM
FBL
Технологии
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QTUM
FBL
-
Промышленность
QTUM
FBL
-
Коммуникационные услуги
QTUM
FBL
Потребительский циклический сектор
QTUM
FBL
-
Здравоохранение
QTUM
FBL
-
Финансовые услуги
QTUM
FBL
-
Сырьевые материалы
QTUM
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
QTUM
-
FBL
-
Энергетика
QTUM
-
FBL
-
Недвижимость
QTUM
-
FBL
-
Коммунальные услуги
QTUM
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. FBL — Ранг доходности на риск
QTUM
FBL
Сравнение QTUM c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.76 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | -1.36 | +21.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и FBL
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -61.15% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -61.03% | +45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -61.15% | +35.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -57.26% | +52.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -16.70% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 33.98% | -29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и FBL
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 20.60% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 53.92% | -30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 71.02% | -42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 71.08% | -44.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 71.08% | -43.68% |
Сравнение комиссий QTUM и FBL
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и FBL
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FBL в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and FBL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, QTUM leads with 48.15% vs 25.43% for FBL. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.15% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.73% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.15% for FBL.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор