PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-45.49%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between DFEN and QTUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between DFEN and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и QTUM

Секторы
DFEN
QTUM

Промышленность

20.4%
8.7%

Технологии

0.0%
83.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
20.4%
QTUM
8.7%

Технологии

DFEN
0.0%
QTUM
83.6%

Сырьевые материалы

DFEN

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

QTUM

-

Энергетика

DFEN

-

QTUM

-

Финансовые услуги

DFEN

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

DFEN

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

DFEN

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

DFEN vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.94

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.45

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.46

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

19.77

-15.47

DFEN vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и QTUM

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-38.45%

-52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-15.26%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-25.39%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-38.45%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-4.42%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-8.24%

-36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

4.21%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и QTUM

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

14.18%

+13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

23.17%

+32.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

28.39%

+37.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

26.99%

+33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

27.40%

+44.26%

Сравнение комиссий DFEN и QTUM

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и QTUM

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and QTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 28.09% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.73% for QTUM.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор