PortfoliosLab logo
Сравнение USD с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и FNGO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
582.85%
612.84%
USD
FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.03

FNGO:

0.67

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

FNGO:

1.29

Коэф-т Омега

USD:

1.09

FNGO:

1.17

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.04

FNGO:

0.91

Коэф-т Мартина

USD:

-0.09

FNGO:

2.51

Индекс Язвы

USD:

28.30%

FNGO:

17.34%

Дневная вол-ть

USD:

99.42%

FNGO:

64.80%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

USD:

-54.30%

FNGO:

-29.88%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -42.33%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -21.18%.


USD

С начала года

-42.33%

1 месяц

-23.72%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-5.63%

5 лет

45.48%

10 лет

37.83%

FNGO

С начала года

-21.18%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-3.06%

1 год

35.44%

5 лет

43.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USD и FNGO

И USD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.03
FNGO: 0.67
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
FNGO: 1.29
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USD: 1.09
FNGO: 1.17
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.04
FNGO: 0.91
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.09
FNGO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.67
USD
FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FNGO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.31%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и FNGO

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.30%
-29.88%
USD
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FNGO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 49.40% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 39.30%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.40%
39.30%
USD
FNGO