PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и FNGO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-34.58%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.92%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -22.92%.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Сравнение комиссий USD и FNGO

И USD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

USD vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.53

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.16

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.74

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

2.08

+10.72

USD vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.53

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между USD и FNGO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FNGO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и FNGO

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FNGO.


Загрузка...

Показатели просадок


USDFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-78.39%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-42.73%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-78.39%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-35.78%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-24.17%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

15.17%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FNGO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

16.20%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

30.54%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

54.60%

+22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

60.29%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

61.90%

+6.95%