PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с FNGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, USD returned 61.69%/yr vs 24.69%/yr for FNGO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 15.68%.

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%

FNGO

1 день
-3.52%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
19.64%
С начала года
15.68%
1 год
24.29%
3 года*
47.19%
5 лет*
24.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-33.04%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		15.68%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%

Correlation

The correlation between USD and FNGO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between USD and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и FNGO

Секторы
USD
FNGO

Финансовые услуги

32.0%
10.0%

Технологии

30.7%
63.4%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.0%
FNGO
10.0%

Технологии

USD
30.7%
FNGO
63.4%

Энергетика

USD
0.0%
FNGO

-

Сырьевые материалы

USD

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

USD

-

FNGO
26.0%

Потребительский циклический сектор

USD

-

FNGO
10.6%

Потребительский защитный сектор

USD

-

FNGO

-

Здравоохранение

USD

-

FNGO

-

Промышленность

USD

-

FNGO

-

Недвижимость

USD

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

USD

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с NVDX
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ

Доходность на риск

USD vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.56

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.03

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.57

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

1.42

+7.39

USD vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и FNGO

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-78.39%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-42.73%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-47.64%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-78.39%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-13.39%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-23.78%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

17.14%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FNGO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

13.67%

+17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.47%

35.67%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.05%

43.77%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.28%

60.80%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.10%

61.53%

+8.57%

Сравнение комиссий USD и FNGO

И USD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FNGO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and FNGO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to FNGO (13.67%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, USD leads with 61.69% vs 24.69% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 13.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 61.69% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FNGO.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор