PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с FNGO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

USD и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или FNGO.

Корреляция

Корреляция между USD и FNGO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USD и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

0.09

FNGO:

0.68

Коэф-т Сортино

USD:

0.97

FNGO:

1.42

Коэф-т Омега

USD:

1.13

FNGO:

1.19

Коэф-т Кальмара

USD:

0.31

FNGO:

1.08

Коэф-т Мартина

USD:

0.65

FNGO:

2.84

Индекс Язвы

USD:

30.48%

FNGO:

18.16%

Дневная вол-ть

USD:

99.74%

FNGO:

65.18%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

USD:

-31.81%

FNGO:

-13.00%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -2.21%.

USD

С начала года

-13.94%

1 месяц

46.10%

6 месяцев

-19.11%

1 год

8.74%

5 лет

57.02%

10 лет

42.39%

FNGO

С начала года

-2.21%

1 месяц

34.26%

6 месяцев

7.88%

1 год

44.19%

5 лет

46.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USD и FNGO

И USD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FNGO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и FNGO

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FNGO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...