PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FBL is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 41.53%/yr for SPMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FBL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-0.69%

Correlation

The correlation between FBL and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.55

The correlation between FBL and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и SPMO

Секторы
FBL
SPMO

Коммуникационные услуги

66.7%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

54.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
SPMO
8.2%

Сырьевые материалы

FBL

-

SPMO
1.5%

Потребительский циклический сектор

FBL

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

SPMO
4.1%

Энергетика

FBL

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

FBL

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

FBL

-

SPMO
6.4%

Промышленность

FBL

-

SPMO
11.1%

Недвижимость

FBL

-

SPMO
1.0%

Технологии

FBL

-

SPMO
54.9%

Коммунальные услуги

FBL

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FBL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.24

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.98

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.44

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

13.01

-14.37

FBL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и SPMO

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-30.95%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-12.70%

-48.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-20.13%

-41.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-1.68%

-55.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-4.60%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

3.35%

+30.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и SPMO

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

10.29%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

16.73%

+37.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

19.48%

+51.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.08%

19.65%

+51.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

20.48%

+50.60%

Сравнение комиссий FBL и SPMO

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и SPMO

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FBL and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 41.53% vs 25.43% for FBL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 41.53% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.67% for SPMO.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор