PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с ARKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 12.01%/yr vs 0.90%/yr for ARKW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-1.13%

Correlation

The correlation between BLOK and ARKW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between BLOK and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и ARKW

Секторы
BLOK
ARKW

Финансовые услуги

56.1%
13.6%

Технологии

32.8%
48.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
14.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.8%

Промышленность

1.6%
4.5%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
ARKW
13.6%

Технологии

BLOK
32.8%
ARKW
48.0%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
ARKW
14.5%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
ARKW
11.8%

Промышленность

BLOK
1.6%
ARKW
4.5%

Недвижимость

BLOK
0.0%
ARKW

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

ARKW

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

ARKW

-

Энергетика

BLOK

-

ARKW

-

Здравоохранение

BLOK

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

BLOK vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.20

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.06

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.19

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.36

+0.34

BLOK vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKW

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-80.52%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-36.21%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-36.21%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-77.36%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-21.72%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-23.95%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

18.78%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKW

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.92%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

25.50%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

33.27%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

43.72%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

37.78%

+1.20%

Сравнение комиссий BLOK и ARKW

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKW

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ARKW в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and ARKW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 0.90% for ARKW. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.82% for BLOK.

BLOK is categorized as Blockchain, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.76% for ARKW.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор