PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.88%/yr vs 1.88%/yr for ARKW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%.

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и ARKW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-1.77%

Correlation

The correlation between BLOK and ARKW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between BLOK and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и ARKW

Секторы
BLOK
ARKW

Финансовые услуги

55.3%
14.2%

Технологии

31.8%
44.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
15.0%

Промышленность

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
ARKW
14.2%

Технологии

BLOK
31.8%
ARKW
44.2%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
ARKW
16.3%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
ARKW
15.0%

Промышленность

BLOK
1.0%
ARKW
1.7%

Недвижимость

BLOK
0.0%
ARKW

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

ARKW

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

ARKW

-

Энергетика

BLOK

-

ARKW

-

Здравоохранение

BLOK

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

BLOK vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.59

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.00

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.54

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.10

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKW

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-80.52%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-36.21%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-36.21%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-77.36%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-20.55%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-23.98%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

17.55%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKW

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.88%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

23.49%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

32.86%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

43.49%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

37.68%

+1.28%

Сравнение комиссий BLOK и ARKW

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKW

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ARKW в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and ARKW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.39%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.88% vs 1.88% for ARKW. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.88% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.62% for BLOK.

BLOK is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.76% for ARKW.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор