Сравнение BLOK с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
BLOK и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BLOK и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLOK и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | -12.20% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 29.54% | -25.97% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.
BLOK
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLOK и ARKW
BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
BLOK vs. ARKW — Ранг доходности на риск
BLOK
ARKW
Сравнение BLOK c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.01 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BLOK и ARKW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и ARKW
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и ARKW
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLOK | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -80.52% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -36.21% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -77.36% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -34.20% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -23.98% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 14.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и ARKW
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLOK | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 11.70% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 25.81% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.46% | 37.79% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 43.68% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 37.55% | +1.50% |