PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLOK с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с ARKW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

BLOK и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLOK или ARKW.

Корреляция

Корреляция между BLOK и ARKW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLOK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.57%
148.84%
BLOK
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLOK:

0.65

ARKW:

0.90

Коэф-т Сортино

BLOK:

1.18

ARKW:

1.41

Коэф-т Омега

BLOK:

1.14

ARKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

BLOK:

0.67

ARKW:

0.56

Коэф-т Мартина

BLOK:

2.40

ARKW:

3.30

Индекс Язвы

BLOK:

12.21%

ARKW:

10.67%

Дневная вол-ть

BLOK:

45.02%

ARKW:

39.34%

Макс. просадка

BLOK:

-73.33%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

BLOK:

-21.91%

ARKW:

-43.41%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.41%.

BLOK

С начала года

-6.85%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

5.85%

1 год

29.83%

5 лет

23.09%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

16.63%

1 год

35.42%

5 лет

11.32%

10 лет

19.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLOK и ARKW

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLOK: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLOK и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLOK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLOK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLOK: 0.65
ARKW: 0.90
Коэффициент Сортино BLOK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLOK: 1.18
ARKW: 1.41
Коэффициент Омега BLOK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLOK: 1.14
ARKW: 1.18
Коэффициент Кальмара BLOK, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLOK: 0.67
ARKW: 0.56
Коэффициент Мартина BLOK, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLOK: 2.40
ARKW: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.90
BLOK
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и ARKW

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как ARKW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		6.44%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и ARKW

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.91%
-43.41%
BLOK
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и ARKW

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 19.86% и 20.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
20.55%
BLOK
ARKW